3482
правки
Изменения
м
→Многомерное нормальное распределение
> mx <- rmvnorm(100, mean = means, sigma = sigmas)
}}
Пакет {{r-package|mvnormtest}} реализует модификацию критерия Шапиро - Уилка для многомерных данных - функция <code>mshapiro.test()</code><ref>В качестве аргумента необходимо передать транспонированную матрицу: <code>mshapiro.test(t(mx))</code>.</ref>.
Пакет {{r-package|ICS}} предлагает реализацию критериев эксцесса и асимметрии для многомерных данных: <code>mvnorm.kur.test()</code>, <code>mvnorm.skew.test()</code>.
Пакет {{r-package|energy}} реализует E-статистики для сравнения распределений. Критерия для проверки гипотезы о соответствия распределения многомерной переменной многомерному нормальному распределению предлагается функция <code>mvnorm.etest()</code><ref>Для вычисления уровня значимости критерия используется метод бутстрепа (bootstrap). Число итераций для бутстрепа можно задать с помощью аргумента <code>R</code>.</ref>.
== Ссылки ==
