Изменения

R:Статистическая проверка принадлежности нормальному распределения

1588 байтов добавлено, 05:55, 7 декабря 2014

м

→‎Сравнительная таблица реализации критериев в пакетах

{| class="wide wikitable sortable" style="text-align: center"

! Критерии!! {{r-package|stats|core=true}}!! {{r-package|nortest}}!! {{r-package|moments}}!! {{r-package|fBasics}}!! {{r-package|tseries}}!! {{r-package|lawstat}}

|-

| style="text-align: left" | Критерий Шапиро - Уилка || <code>shapiro.test</code> || - || - || <code>shapiroTest</code> || - || -

{{r-code|code=

<nowiki>> xfit <- seq(min(x), max(x), length = 100)# Координаты по оси X> yfit <- dnorm(xfit, mean = mean(x), sd = sd(x))# Вычисление координат по оси Y

> hist(x, freq = FALSE)

> lines(density(x), col = "red")# Накладываем кривую плотностей вероятности> lines(xfit, yfit, col = "blue")# Накладываем «нормальную» кривую

</nowiki>}}

> mx <- rmvnorm(100, mean = means, sigma = sigmas)

}}

Пакет {{r-package|mvnormtest}} реализует модификацию критерия Шапиро - Уилка для многомерных данных - функция <code>mshapiro.test()</code><ref>В качестве аргумента необходимо передать транспонированную матрицу: <code>mshapiro.test(t(mx))</code>.</ref>.

Пакет {{r-package|ICS}} предлагает реализацию критериев эксцесса и асимметрии для многомерных данных: <code>mvnorm.kur.test()</code>, <code>mvnorm.skew.test()</code>.

Пакет {{r-package|energy}} реализует E-статистики для сравнения распределений. Критерия для проверки гипотезы о соответствия распределения многомерной переменной многомерному нормальному распределению предлагается функция <code>mvnorm.etest()</code><ref>Для вычисления уровня значимости критерия используется метод бутстрепа (bootstrap). Число итераций для бутстрепа можно задать с помощью аргумента <code>R</code>.</ref>.

== Ссылки ==