R:Статистическая проверка принадлежности нормальному распределения - История изменений

Артём Клевцов: /* Сравнительная таблица реализации критериев в пакетах */

2014-12-07T05:55:40Z

‎Сравнительная таблица реализации критериев в пакетах

Артём Клевцов: Артём Клевцов переименовал страницу R:Статистическая проверка принадлежности нормальному распределению в [[R:Статистическая проверка …

2014-03-23T16:44:14Z

Артём Клевцов переименовал страницу R:Статистическая проверка принадлежности нормальному распределению в [[R:Статистическая проверка …

Артём Клевцов: /* Многомерное нормальное распределение */

2014-02-25T14:15:24Z

‎Многомерное нормальное распределение

Артём Клевцов: /* Гистограммы с наложением графика плотностей вероятнотси */

2014-02-25T13:52:03Z

‎Гистограммы с наложением графика плотностей вероятнотси

Артём Клевцов: /* Пакет stats */

2014-02-25T13:50:37Z

‎Пакет stats

Артём Клевцов: /* Графические методы */

2014-02-25T13:48:34Z

‎Графические методы

Артём Клевцов: /* Статистические критерии */

2014-02-25T13:09:58Z

‎Статистические критерии

Артём Клевцов: /* Ссылки */

2014-02-25T10:41:03Z

‎Ссылки

Артём Клевцов: /* Примечания */

2014-02-25T10:40:38Z

‎Примечания

Артём Клевцов: /* Одномерное нормальное распределение */

2014-02-25T10:28:43Z

‎Одномерное нормальное распределение

@@ Строка 25: / Строка 25: @@
 {| class="wide wikitable sortable" style="text-align: center"
-! Критерии
+! Критерии !! {{r-package|stats|core=true}} !! {{r-package|nortest}} !! {{r-package|moments}} !! {{r-package|fBasics}} !! {{r-package|tseries}} !! {{r-package|lawstat}}
 ! {{r-package|stats|core=true}}
 ! {{r-package|nortest}}
 ! {{r-package|moments}}
 ! {{r-package|fBasics}}
 ! {{r-package|tseries}}
 ! {{r-package|lawstat}}
 |-
 | style="text-align: left" | Критерий Шапиро - Уилка || <code>shapiro.test</code> || - || - || <code>shapiroTest</code> || - || -

@@ Строка 368: / Строка 368: @@
 > mx <- rmvnorm(100, mean = means, sigma = sigmas)
 }}
 == Ссылки ==

@@ Строка 273: / Строка 273: @@
 > yfit <- dnorm(xfit, mean = mean(x), sd = sd(x)) # Вычисление координат по оси Y
 > hist(x, freq = FALSE)
-> lines(density(x), col = "red")
+> lines(density(x), col = "red") # Накладываем кривую плотностей вероятности
-> lines(xfit, yfit, col = "blue")
+> lines(xfit, yfit, col = "blue") # Накладываем «нормальную» кривую
 </nowiki>}}

@@ Строка 270: / Строка 270: @@
 {{r-code|code=
-<nowiki>> xfit <- seq(min(x), max(x), length = 100)
+<nowiki>> xfit <- seq(min(x), max(x), length = 100) # Координаты по оси X
-> yfit <- dnorm(xfit, mean = mean(x), sd = sd(x))
+> yfit <- dnorm(xfit, mean = mean(x), sd = sd(x)) # Вычисление координат по оси Y
 > hist(x, freq = FALSE)
 > lines(density(x), col = "red")

@@ Строка 223: / Строка 223: @@
 === Графические методы ===
-Многие исследователи также используют графические методы для определения степени отклонения распределения от нормального закона. В R реализована возможность построения Q-Q и P-P графиков, гистограмм и кривых распределения плотности вероятностей.
+Многие исследователи также используют графические методы для определения степени отклонения распределения от нормального закона. В R реализована возможность построения Q-Q графиков, гистограмм и кривых распределения плотностей вероятности.
 ==== Гистограмма ====

← Предыдущая	Версия 16:44, 23 марта 2014
(нет различий)

@@ Строка 33: / Строка 33: @@
 ! {{r-package|lawstat}}
 |-
-| style="text-align: left" | Критерий Шапиро - Уилка || + || - || - || + || - || -
+| style="text-align: left" | Критерий Шапиро - Уилка || <code>shapiro.test</code> || - || - || <code>shapiroTest</code> || - || -
 |-
-| style="text-align: left" | Критерий Колмогорова - Смирнова || + || - || - || + || - || -
+| style="text-align: left" | Критерий Колмогорова - Смирнова || <code>ks.test</code><ref>Для оценки нормальности вызов выглядит следующим образом: <code>ks.test(x, y = "pnorm")</code>.</ref> || - || - || <code>ksnormTest</code> || - || -
 |-
-| style="text-align: left" | Критерий Андерсона - Дарлинга || - || + || - || + || - || -
+| style="text-align: left" | Критерий Андерсона - Дарлинга || - || <code>ad.test</code> || - || <code>adTest</code> || - || -
 |-
-| style="text-align: left" | Критерий Крамера - фон Мизеса || - || + || - || + || - || -
+| style="text-align: left" | Критерий Крамера - фон Мизеса || - || <code>cvm.test</code> || - || <code>cvmTest</code> || - || -
 |-
-| style="text-align: left" | Критерий Лиллиефорса || - || + || - || + || - || -
+| style="text-align: left" | Критерий Лиллиефорса || - || <code>lillie.test</code> || - || <code>lillieTest</code> || - || -
 |-
-| style="text-align: left" | Критерий <math>\chi^2</math> Пирсона || - || + || - || + || - || -
+| style="text-align: left" | Критерий <math>\chi^2</math> Пирсона || - || <code>pearson.test</code> || - || <code>pchiTest</code> || - || -
 |-
-| style="text-align: left" | Критерий Шапиро - Франчия || - || + || - || + || - || -
+| style="text-align: left" | Критерий Шапиро - Франчия || - || <code>sf.test</code> || - || <code>sfTest</code> || - || -
 |-
-| style="text-align: left" | Критерий Д'Агостино || - || - || + || + || - || -
+| style="text-align: left" | Критерий Д'Агостино || - || - || <code>agostino.test</code> || <code>dagoTest</code> || - || -
 |-
-| style="text-align: left" | Критерий Бонетта – Сайера || - || - || + || - || - || -
+| style="text-align: left" | Критерий Бонетта – Сайера || - || - || <code>bonett.test</code> || - || - || -
 |-
-| style="text-align: left" | Критерий Жарка - Бера || - || - || + || + || + || +
+| style="text-align: left" | Критерий Жарка - Бера || - || - || <code>jarque.test</code> || <code>jarqueberaTest</code> || <code>jarque.bera.test</code> || <code>rjb.test</code>
 |}
@@ Строка 80: / Строка 80: @@
 </nowiki>
 }}
 Пакет <code>TeachingDemos</code> содержит функцию <code>SnowsPenultimateNormalityTest()</code>, реализующую неописанный в литературе критерий. Данная функция возвращает только уровень статистической значимости, свидетельствующий об отклонения распределения от нормального закона.
 ==== Маленькие хитрости ====

@@ Строка 417: / Строка 417: @@
 * Riyan Cheng (2013). QTLRel: Tools for mapping of quantitative traits of genetically related individuals and calculating identity coefficients from a pedigree. R package version 0.2-14.
 *: http://CRAN.R-project.org/package=QTLRel
-*: David Meyer, Evgenia Dimitriadou, Kurt Hornik, Andreas Weingessel and Friedrich Leisch (2014). e1071: Misc Functions of the Department of Statistics (e1071), TU Wien. R package version 1.6-2.
+* David Meyer, Evgenia Dimitriadou, Kurt Hornik, Andreas Weingessel and Friedrich Leisch (2014). e1071: Misc Functions of the Department of Statistics (e1071), TU Wien. R package version 1.6-2.
 *: http://CRAN.R-project.org/package=e1071

@@ Строка 398: / Строка 398: @@
 > mx <- rmvnorm(100, mean = means, sigma = sigmas)
 }}
 == Примечания ==

@@ Строка 9: / Строка 9: @@
 == Одномерное нормальное распределение ==
-В качестве <math>H_0</math> для всех нижеприведённых критериев является предположение, что «случайная величина <math>X</math> распределена нормально».
+Нулевой гипотезой (<math>H_0</math>) для всех нижеприведённых критериев является предположение, что «случайная величина <math>X</math> распределена нормально».
 Для демонстрации работы функций, реализующих различные критерии проверки принадлежности распределения нормальному закону сгенерируем вектор случайных чисел, имеющих стандартное нормальное распределение: